ALMBonanza ALM เป็นระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งได้รับการออกแบบให้มีขอบเขตในการบริหารความเสี่ยง ด้านสภาพคล่องและ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สมบูรณ์ รวมถึงสร้างการจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคุณสมบัติดังนี้

– สามารถกำหนดระดับของข้อมูลได้หลายระดับ
– สามารถกำหนดรูปแบบของช่วงเวลาตามต้องการได้หลายรูปแบบ
– สามารถบันทึกข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate) เพื่อใช้ในการแปลงมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ต้องการ
– สามารถบันทึกข้อมูลเส้นอัตราผลตอบแทนตลาด (Market Yield Curve) เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนในการปิดฐานะความเสี่ยง (Cost-to-Close) ได้
– สามารถบันทึกข้อมูลอัตราผลตอบแทนคิดลด (Discount Rate) เพื่อใช้ในการคำนวณ Market Value
– สามารถบันทึกข้อมูลความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Volatility) และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ในการคำนวณ Value at Risk ได้

 

System Features

  • สามารถเรียกดูรายงานผ่านทาง Web browsers
  • ระบบงาน ประกอบด้วย 11 ส่วนงานย่อย ได้แก่ Management Information System, Liquidity Risk Management, Interest Rate Risk Management, Simulation, Multi-Currency Management, Risk Management, Funds Transfer Pricing, Master Files, Import Data, System Administration และ Cash Flows Generator
  • เชื่อมโยงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสด รายได้ดอกเบี้ย เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  • มีแบบจำลองในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่ทันสมัยและหลากหลาย
  • รองรับการจำลองสถานการณ์ด้านพฤติกรรมลูกค้า
  • รองรับการบริหารเงินสกุลต่างประเทศ
  • มีระบบควบคุมความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
  • แสดงผลในรูปแบบการเรียกดูผ่านทางหน้าจอ (Enquiry) และการออกรายงาน (Report)

 

  • จัดทำประมาณการงบดุล
  • จัดทำประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
  • วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
  • ประเมินการคาดการณ์งบดุลและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิล่วงหน้า
  • คำนวณอัตราส่วนทางการเงิน
  • สามารถจัดทำ Gap เพื่อใช้วิเคราะห์สภาพคล่องได้หลายรูปแบบ
  • ระมาณการกระแสเงินสดสุทธิ
  • กระแสเงินสดออกสะสม
  • คำนวณกระแสเงินสดออกสะสมในภาวะฉุกเฉิน
  • การจัดอันดับลูกค้ารายใหญ่
  • สามารถจัดทำ Interest Rate Risk Gap เพื่อใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยได้หลายรูปแบบ
  • สามารถคำนวณผลกระทบของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตลาด (Sensitivity)
  • ต้นทุนในการปิดฐานะความเสี่ยง (Cost-to-Close)
  • ความสูญเสียสูงสุดต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
  • คำนวณหาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้น
  • จำลองสถานการณ์ (Simulation) ของพฤติกรรมลูกค้า
  • จำลองสถานการณ์เพื่อทดลองแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
  • จำลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด
  • Stress Testing

ขอสาธิต? กรุณาโทร +66 02861 4820 ext 5620-5622, 5629

หรือส่งอีเมลถึงเราและเราจะพยายามติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด