Bonanza ALM เป็นระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งได้รับการออกแบบให้มีขอบเขตในการบริหารความเสี่ยง ด้านสภาพคล่องและ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สมบูรณ์ รวมถึงสร้างการจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคุณสมบัติดังนี้
– สามารถกำหนดระดับของข้อมูลได้หลายระดับ
– สามารถกำหนดรูปแบบของช่วงเวลาตามต้องการได้หลายรูปแบบ
– สามารถบันทึกข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate) เพื่อใช้ในการแปลงมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ต้องการ
– สามารถบันทึกข้อมูลเส้นอัตราผลตอบแทนตลาด (Market Yield Curve) เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนในการปิดฐานะความเสี่ยง (Cost-to-Close) ได้
– สามารถบันทึกข้อมูลอัตราผลตอบแทนคิดลด (Discount Rate) เพื่อใช้ในการคำนวณ Market Value
– สามารถบันทึกข้อมูลความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Volatility) และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ในการคำนวณ Value at Risk ได้
System Features
- สามารถเรียกดูรายงานผ่านทาง Web browsers
- ระบบงาน ประกอบด้วย 11 ส่วนงานย่อย ได้แก่ Management Information System, Liquidity Risk Management, Interest Rate Risk Management, Simulation, Multi-Currency Management, Risk Management, Funds Transfer Pricing, Master Files, Import Data, System Administration และ Cash Flows Generator
- เชื่อมโยงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสด รายได้ดอกเบี้ย เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
- มีแบบจำลองในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่ทันสมัยและหลากหลาย
- รองรับการจำลองสถานการณ์ด้านพฤติกรรมลูกค้า
- รองรับการบริหารเงินสกุลต่างประเทศ
- มีระบบควบคุมความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
- แสดงผลในรูปแบบการเรียกดูผ่านทางหน้าจอ (Enquiry) และการออกรายงาน (Report)
- จัดทำประมาณการงบดุล
- จัดทำประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
- ประเมินการคาดการณ์งบดุลและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิล่วงหน้า
- คำนวณอัตราส่วนทางการเงิน
- สามารถจัดทำ Gap เพื่อใช้วิเคราะห์สภาพคล่องได้หลายรูปแบบ
- ระมาณการกระแสเงินสดสุทธิ
- กระแสเงินสดออกสะสม
- คำนวณกระแสเงินสดออกสะสมในภาวะฉุกเฉิน
- การจัดอันดับลูกค้ารายใหญ่
- สามารถจัดทำ Interest Rate Risk Gap เพื่อใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยได้หลายรูปแบบ
- สามารถคำนวณผลกระทบของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตลาด (Sensitivity)
- ต้นทุนในการปิดฐานะความเสี่ยง (Cost-to-Close)
- ความสูญเสียสูงสุดต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
- คำนวณหาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้น
- จำลองสถานการณ์ (Simulation) ของพฤติกรรมลูกค้า
- จำลองสถานการณ์เพื่อทดลองแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
- จำลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด
- Stress Testing
ขอสาธิต? กรุณาโทร +66 02861 4820 ext 5620-5622, 5629
หรือส่งอีเมลถึงเราและเราจะพยายามติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด